当一国处于衰退/逆差时，利用蒙代尔模型，可以采用哪些政策搭配（)。

A.大规模的外资流出

B.外资流入开始增加，外资流出几乎没有

C.外资流入金额很高，但是增速放缓，与此同时，外资流出快速增加

D.很少的外资流入或流出

A.在解释向中国和美国这样的大型经济体时，这个模型完全不适用

B.这个模型总体上也适用于我们理解现实中的各国开放经济

C.要理解某一个具体国家的开放经济，需要依据这个模型，补充与该国“国情”有关的细节

D.我们研究某个具体国家的开放经济时，不能依据这个模型

利用HPRICE1.RAW中的数据。

(i)估计模型

并以通常的OLS格式报告结论。

(ii)当losie=20000，sqpt=2500和bdrms=4时，求出log(price)的预测值。利用教材6.4节中的方法，在同样的解释变量值的情况下，求出price的预测值。

(iii)就解释price中的变化而言，决定你是喜欢第(i)部分中的模型，还是喜欢模型

A.买进有价证券

B.卖出有价证券

C.不买进有价证券

D.不卖出有价证券

A.行业衰退

B.行业的结构调整

C.商品供大于求

D.技术的快速变化

E.价廉物美的进口品

A.有利于该国扩大出口

B.有利于该国扩大进口

C.不利于该国扩大出口

D.利于该国扩大进口

利用BARIUM.RAW中的数据。

(i)用前119次观测(即不包含1988年的最后12个月观测)，估计线性趋势模型。这个回归的标准误是什么？

(ii)同样用除了最后12个月以外的所有数据，估计chnimp的一个AR(1)模型。把这个回归的标准误与第(i)部分中的标准误相比较。哪一个模型提供了更好的样本内拟合？

(iii)用第(i)和第(ii)部分中的模型计算1988年12个月的提前一期预测误差。(每个方法都应该得到12个预测误差。)计算并比较这两种方法的RMSE和MAE。就样本外提前一期预测而言，哪种方法效果更好？

(iv)在第(i)部分的回归中添加月度虚拟变量。它们是联合显著的吗？(当我们检验联合显著性时，不必担心误差中轻度的序列相关。)

A.启动阶段

B.成长阶段

C.成熟阶段

D.衰退阶段