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[单选题]

将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资资金S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf假设βs=1.10，βf=1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%）。那么β值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（）

A.1.865 0.115

B.1.865 1.865

C.0.115 0.115

D.0.115 1

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发布时间：2024-04-19

更多“将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资资金S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf假设βs=1.10，βf=1.05如果投资者看好…”相关的问题

第1题

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0

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第2题

某股民决定对几家公司进行投资，根据对这几家公司的了解，估计这几家公司股票明年的行情，如下表

所示。

某股民决定对几家公司进行投资，根据对这几家公司的了解，估计这几家公司股票明年的行情，如下表所示。股民

股民从网上搜索到了这几家公司股票的投资风险，这六只股票收益方差和协方差的数据入下表所示。

某股民决定对几家公司进行投资，根据对这几家公司的了解，估计这几家公司股票明年的行情，如下表所示。股民

试问：

(1)一开始，如果忽视所有投资的风险，在这种情况下，最优的投资组合决策是什么，也就是在六种不同股票上分别投资多少？该投资组合总的风险是多少？

(2)假设不能在一种股票上投入超过总额40%的资金，在不考虑风险并加入这一限制条件下，最优投资组合是什么，该投资组合的总风险又是什么？

(3)将投资风险考虑在内，建立一个二次规划模型，使总风险最小，同时保证预期收益不低于所选择的最低可接受水平;

①希望能够获得至少35%的预期收益，同时又要保持最小的投资风险，这种情况下，最优的投资组合该如何？

②要获得至少25%的预期收益，最小风险是多少？要获得至少40%的预期收益，情况又会如何？

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第3题

是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险

资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A．买入并持有策略

B．投资组合策略

C．投资组合保险策略

D．恒定混合策略

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第4题

表明借人无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是：（）。

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第5题

已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资

者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。

要求：

（1）计算投资组合的预期报酬率；

（2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差；

（3）对计算结果进行简要说明。

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第6题

特许金融分析师达德利.特鲁迪。最近约见了一位客户。特鲁迪主要投资于来自几个产业的30种公司股票。

约见结束后，客户说：“我相信你的股票选择能力。我认为你应将我的资金投资于你认为最好的五种股票。你明显偏爱其中几种股票．为何还要投资于30个公司？”特鲁迪准备运用现代证券组合理论给他做解释。 a．试比较系统性风险与公司特有风险的概念。并各举一例。 b．评论客户的建议。说说随着证券组合中证券数量的增加。系统性风险与公司特有风险各自将如何变化。

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第7题

在通货膨胀预期很强时，下列理财决策不正确的是（)。A．将资金投放于定期储蓄存款B．卖出资产组合中

在通货膨胀预期很强时，下列理财决策不正确的是()。

A．将资金投放于定期储蓄存款

B．卖出资产组合中的一部分国债

C．适当增加资产组合中的股票比重

D．购置房地产

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第8题

在通货膨胀预期很强时，下列理财决策不正确的是（）。 A．将资金投放于定期储蓄存款 B．

在通货膨胀预期很强时，下列理财决策不正确的是（）。

A．将资金投放于定期储蓄存款

B．卖出资产组合中的一部分国债

C．适当增加资产组合中的股票比重

D．购置房地产

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第9题

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：Y、Z股票的预期收益率

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第10题

居民存款只是居民储蓄的一种方式，存款增速__并不意味着居民储蓄下降，而是居民资产组合__的结果。储蓄除了形成存款外，还广泛投资于银行理财、股票、债券、基金、信托等。银行理财和货币型基金在功能上与存款十分类似，这就推动了居民存款的__，将这部分减少的新增存款转变为其他金融产品。依次填入画横线部分最恰当的一项是（）

A.放缓多样化转型

B.减少丰富化减持

C.下降多元化分流

D.减缓灵活化升级

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第11题

大华公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.15%

B.10%

C.10.6%

D.10.33%

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