构造投资组合时,在风险资产投资组合中引入无风险资产后,有效前沿变成了射线,这条射线即是()
A.资本市场线
B.无差异曲线
C.证券市场线
D.资产配置线
A.资本市场线
B.无差异曲线
C.证券市场线
D.资产配置线
第1题
A.依据一定的现实条件,组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合
B.按照相同的比例投资于各种证券
C.分阶段购买或出售某种证券
D.利用多元函数预测各种资产的未来收益率
第2题
A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
第4题
A.在选择资产组合时,投资者将选定的风险资产与无风险资产进行组合,最终构造出一个新的资产组合集合
B.在第一阶段内,投资者需要考虑每项资产期望收益、方差、相关系数以及自身风验情好
C.根据分商定理,投资者的投资决策分为两个阶段,第一价段是对风险资产的选择,第二阶段是对最终资产组合的选择
D.分商定理是指函数将决定投资者在效率边界上的具体位置,即效用函数将决定投资者持有无风险资产与市场组合之间的份额
第5题
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第6题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第7题
A.预计通货膨胀率提高时,证券市场线向上平移
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大
D.投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大
第8题
A.最大,最大
B.最大,最小
C.最小,最小
D.最小,最大
第10题
第11题
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ