题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
风险资产组合的标准差是（）
A.证券方差加权的平方根
B.证券方差总和的平方根
C.证券方差和协方差的加权值的平方根
D.证券协方差总和的平方根
E.证券协方差的加权值
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（请给出正确答案）
A.证券方差加权的平方根
B.证券方差总和的平方根
C.证券方差和协方差的加权值的平方根
D.证券协方差总和的平方根
E.证券协方差的加权值
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第2题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第3题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期
C.证券市场的风险波动强度不大
D.资本市场没有摩擦
第4题
A.资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍
B.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
C.投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
第5题
A.投资者依据期望收益率和标准差（方差）来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
第6题
资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题，包括（）。
A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
第7题
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
E.0.76,0
第8题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
第9题
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
第10题
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
